跟风记录一下quant相关的20次面试

动机来自于这篇日记。看完主要的一个感觉，金融专业拿到的面试真的是非常diverse，反观夹在程序员和金融狗之间的quant，不成功的面试本质上就两个scenario，你太差或者我太差。对我来说，通常都是后者。

我的面试总的来说可以两个时期，找intern时期以及全职工作了一年后跳槽的时期。intern时期比较渣，但拿到的面试相对比较多元化，总的来说各公司对于fresh grad/student还是比较看潜力的。相对来说，全职之后就比较注重实际能力了，猎头打电话过来通常也很snobbish。感觉这些经历还是很有意思的，也算是对过去两年的一个记录，随便写在这里：

具体情况

1）某prop trading，QA quant。第一个面试，当时对金融啥都不懂；面试官令人惊异的有耐心愿意和我解释。问什么是market making，我说我不知道就猜一下大概是利用bid ask spread提供流动性的吧，面试官非常高兴（大概心想原来你也没有这么弱啊）然后问market maker风险在哪，我说我不知道大概市场波动大时可能position会烂在手里，面试官又非常高兴解释了一通，which我没有听懂…很快收了拒信，毕竟实在没有储备。

2) 某瑞资投行，大概是quant research。集体笔试，集体跪了。虽然题目一开始就说不指望being expert in every part，但据说还是要做的非常完美才有面试。

3）某美资投行，quant research。据同学说全是技术面，结果轮到我时候是个非常nice的同胞，全是简历问题，完全没有准备的非常捉急的和外行解释了之前的几个项目是做啥的，一面讲一面担心对方听不懂又结结巴巴的补充说明了一大堆（最后对方果然听不懂）。回想起来当时裸面浪费了不少好机会…

4）某prop trading，algo trader。此公司还挺大的，先是一个take home coding test，我小宇宙爆发自己写出了bfs。面试是和head quant，就一个数值分析的问题争论了很久，回头一查发现我和他都说错了。写了follow up email解释这个问题，竟然收到了回复，不过还是跪了。

5）某英资投行。概率题没做出来。。。继续浪费机会。。。后来这些公司都不鸟我了。

6）某美资投行，集体笔试，我又小宇宙爆发了一回，但后来知道那份题目几乎已经有了标准答案，所以不完美的答卷基本上都是跪。我印象最深的一点是来监考的HR是非常典型的长得很好看但啥都不懂的金发妹子，我当时心想其实好好学习是没什么用的，主要还是得长得好看以及长在美帝。。

7）某同胞开的prop trading，中文面试。。。很简单的概率题。。。感觉HR自己也觉得这样很不靠谱，后面也没有跟进了。有同学去做了实习，两个月后说学不到东西就跑了=。=

8）某交易所=。= HR放了我鸽子于是直接on site。面试时我感觉自己是全场最aggressive的一个=。= 聊天时候感觉技能还是很match的，主要看coding，当时对金融市场也有基本了解了，问的关于衍生品的问题也基本上都答了出来。最后成了前东家。

9）某软件公司，quant dev。非常奇怪的电话面试，问我用啥IDE。。。我说我从来都是文本编辑器写然后Linux下编译。感觉对方噎住了。。。然后就没有然后了。

10） 某美资投行在中部地区的Office，quant risk。三个第一轮面试，其中问了我啥是p value，我不知道。。。可以说知识结构非常残缺了。。。

11）某prop trading，据说dev 和research都有。聊了自己的项目和对市场的理解，其实谈的还行但当时他们应该已经招够人了。没有后续。后续就是他们老板手下的另一个公司一年后关门了。。。

12）某prop trading。面我的是个穿着短裤的大叔，腿毛很长。想找个免费实习生来盯盘。。。我当时还有活干就没去，现在想起来体验一下可能也挺好的。

13）某 fund，quant research。规模其实挺大的，但是问的问题非常简单，当时就在想这样到底怎么区分candidate。结果HR最后问的一个简单概率题我正负号一直没弄明白，给出了答案不知道自己怎么算出来的。。。后来终于发现移项没移对，HR说oh don't worry,我在电话这头都感觉到她的笑容已经不能更夸张了=。= 反正地方也偏远，不去也罢=。=（酸葡萄

14）某fund，quant research，规模…非常大。此时我在金融和数学上已经准备非常充分了，online coding test也非常准确的过了所有的test case。结果面我的是个cs出身的姐姐，问我hash table是怎么实现的，还问我线程之间如何交流。我： 。。。。 后来写了follow up邮件现学现卖，她没有鸟我。。。

15）某美资投行另一个组面我，quant sales。其实还是非常适合我样样松的skill set的，无奈面试官不很喜欢我。问我推荐啥股票，我说xiv，他反问vix是怎么算出来的。我说其实这个不是期权的implied vol而是有一个比较复杂的公式，他问这个公式是啥。。。我： 。。。。说了很复杂啊（当然也是自己挖的坑

16） 某日资投行，quant risk/dev。此时我连hash table如何实现这类问题也知道如何回答了，并且还真的又被问了一遍。和小老板相谈甚欢，但感觉组里的几个比我大几岁的小年轻比我要菜鸡。。。并且感觉做的内容和以前比没什么特别变化，不是特别喜欢最后就没有去。

剩下的比较trivial的和现东家的面试就略过吧。如果说有结论的话，那就是应该趁早去做纯程序员，quant没什么前途和钱途，各方面都被SDE完爆。如果还要有结论的话，就是早期面试没有过的话大部分都是自己在各方面都没有准备好，后期就有可能双方都是好人但“我们不适合”啦。