港中文大学教授|量化投资-基于大数据与机器学习的量化投资策略课题远程科研项目
量化投资发展历程
📈1696年，美国爱德华.索普利发明了科学股票市场系统，并成立了世界上第一个量化投资基金——可转换对冲合伙基金。
📈1971年，美国Barclays Global Investors巴克莱国际投资管理公司发行了第一只指数基金。从这只基金逐渐兴起开始，量化投资逐渐成为了美国市场中一种非常重要的投资方法。
📈1988年，詹姆斯.西蒙斯成立了大奖章基金，从事多策略和高频交易。
📈1991年，彼得.穆勒发明了alpha系统策略。
📈1992年，克里夫·阿斯内斯发明了OAS价值和动量策略。
📈量化投资的发展起源于海外市场，90年代是量化投资在海外高速发展的年代。
📈21世纪初，量化投资概念和技术进入中国。由于其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大，得到了国内外众多投资者的认可。
📈特别是近十年，量化投资在海外得到了飞速发展，这使得更多投资者看到了量化投资的优势，也促使越来越多的人开始加入到量化投资的团队。
量化投资概念
量化投资是将数理知识和计算机技术融入到金融市场投资中，通过定量的方式训练模型，并严格依靠模型形成相应的投资决策。
开篇介绍
在本项目中，导师将以“基于大数据与机器学习的量化投资策略”为主题，带领同学们学习：
- 量化投资中的大数据；
- 如何从数据中分析预测信息；
- 超越常规的高级投资策略原理；
- 量化交易的实际操作与优化；
- 关于量化投资未来发展的预测与探讨；
该项目将帮助同学们在获得了基础的量化投资知识之后，进行深入的研究和实战，这份科研经历可以更好的帮助你后面在申请和求职中提升软实力，获得招生官和面试官的青睐！
科研项目主题
基于大数据与机器学习的量化投资策略
- 科研项目方向：量化投资
- 科研导师：香港中文大学商学院 助理教授
- 科研项目形式：远程线上
- 项目开始时间：2020年9月13日
- 科研项目人数：科研小班
- 科研项目时长：7-8周
- 科研项目安排：项目开始前科研资料预习+国外大学教授线上授课+1V1学术在线研讨+撰写研究报告并提交+助教日常答疑
科研导师背景简介
- 香港中文大学商学院 助理教授
- 美国乔治城大学访问教授
- 芝加哥大学商学院博士
- 主要研究领域：量化投资研究、人工智能及其应用等，在商学院讲授Machine Learning and Big Data
- 曾在华尔街排名前三的国际投行担任量化策略工程师
科研项目安排
01 远程预习 2-week
导师提供必要的阅读材料、课程及练习题，为在线课程做预习，补充知识短板。
02 线上授课 5-week
Week 1: 量化投资中的大数据
Week 2: 从数据中分析预测信息
Week 3: 超越常规的投资策略
Week 4: 量化交易的实际操作与优化
Week 5: 量化投资的未来
03 在线研讨+答辩 2-week
Week 6: 研究计划与可行性展示
Week 7: 课题汇报答辩
04 提交报告 1-week
Week 8：完成报告并提交，导师将进行批阅并给予反馈意见。
项目适合人群
🌍 可以熟练使用Python进行数据处理，有coding基础的同学优先（报名后，将提供python课程补充学习）；
🌍 想要申请国外金融工程、商业分析、数据科学、计算机科学等专业的学生；
🌍 所有对量化投资、机器学习等相关方向感兴趣并希望从实例中学习的社会学者；
🌍 需要提供个人简历进行初步筛选。
科研项目收获
🌞 通过补充科研经历，获得校园之外的高端科研实践机会：
🌞 表现优异获得导师学术推荐及后续助研机会；
🌞 导师签名的项目结课证明；
🌞 小组/个人模式，提升团队协作及自我解决问题的能力；
🌞 拥有一段与量化投资交易相关的高阶实战科研经历，并产出一份高质量科研报告。
