请大家进来讨论一下资金管理的细节

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  面面 (泛若不系之舟) 2015-06-07 12:26:00

  我的水平比莽夫同学还差得很远。所以说得不好得地方请勿见笑。谢谢。

  ◆步距设定为多少比较合理？ ◆每次加仓的资金量如何控制？ ◆采用即时价格还是收盘价？ ◆怎么回避T+1制度？

  前两个我觉得可以选几个热门股花点时间测试一下。 使用即时价格可以这么假设么？我开盘就挂10个价格，每个比之前一个高1%。不然怎么来得及呢。但万一跌下来，撤单手也不够这么快呢。

  回避T+1 这个假如第二天低开，那最低就是10%的风险。感觉无法回避呢。

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  莽夫 (未经审视的生活是不值得过的) 楼主 2015-06-07 15:30:54

  我的水平比莽夫同学还差得很远。所以说得不好得地方请勿见笑。谢谢。 ◆步距设定为多少比较合 我的水平比莽夫同学还差得很远。所以说得不好得地方请勿见笑。谢谢。 ◆步距设定为多少比较合理？ ◆每次加仓的资金量如何控制？ ◆采用即时价格还是收盘价？ ◆怎么回避T+1制度？ 前两个我觉得可以选几个热门股花点时间测试一下。 使用即时价格可以这么假设么？我开盘就挂10个价格，每个比之前一个高1%。不然怎么来得及呢。但万一跌下来，撤单手也不够这么快呢。 回避T+1 这个假如第二天低开，那最低就是10%的风险。感觉无法回避呢。 ... 面面

  面面同学，我的水平也很低的，交易实践尤其少，我们互相共勉吧。

  你说的开盘挂10个价格，没法挂啊，你挂的价格比市价高就都会按照市价成交了。A股不支持挂单交易啊。

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  面面 (泛若不系之舟) 2015-06-07 19:12:17

  面面同学，我的水平也很低的，交易实践尤其少，我们互相共勉吧。 你说的开盘挂10个价格，没法 面面同学，我的水平也很低的，交易实践尤其少，我们互相共勉吧。 你说的开盘挂10个价格，没法挂啊，你挂的价格比市价高就都会按照市价成交了。A股不支持挂单交易啊。 ... 莽夫

  我没说准确，不是开盘竞价的时候挂，是开盘之后，只要9：30后可以限价委托的吧？

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  Peanuts (花下一禾生，去之为恶草。) 2015-06-07 19:22:16

  这个几个问题自己也比较困惑，不过咱们是不是还是跟着花间师兄的进度，一个标杆一个标杆的集中讨论，这样聚焦的程度会更好些。

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  莽夫 (未经审视的生活是不值得过的) 楼主 2015-06-07 22:32:45

  我没说准确，不是开盘竞价的时候挂，是开盘之后，只要9：30后可以限价委托的吧？ 我没说准确，不是开盘竞价的时候挂，是开盘之后，只要9：30后可以限价委托的吧？ 面面

  面面同学，不行啊，开盘以后，如果限价委托买入价格高于市价会即时以市价成交的。

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  archer (保持专注) 2015-06-08 01:01:04

  先说说我的看法： 步距的问题 步距的设置还是挺有讲究的，经过推算，等额加仓，不考交易成本，第三次建仓后发生止损，收益为0，第四次建仓后止损才开始盈利，这还是不考虑交易成本的情况下。那么问题来了，如果调大步距，步距越大，对价格趋势的要求越高，就变成趋势交易了，止损也宽了，很有可能也不符合刚总结标杆的短线交易特征，变成中线交易了，偏离了标杆。 所以我的意见是维持1%的步距不变。

  每次加仓比例的分配： 由于自己不能准确的用文字表达出每次加仓比例的收益公式，所以仅谈谈想法，加仓方式基本分为三种，一种是倒金字塔，就是首次建仓比例最小，之后逐渐递增；第二种是正金字塔，是加仓递减；第三种就是1%所使用的等额加仓。 对于1%系统，倒金字塔加仓方式具有初始亏损小，盈亏平衡的加仓点靠后。 正金字塔则正好相反，初始亏损大，盈亏平衡的加仓点先前。 等额加仓正好综合了两者的特点，初始亏损最小，盈亏平衡加仓点介于两者之间。 几种加仓方式，初始亏损越大，相同加仓次数，盈利也肯定是最大的。 简洁是1%的标杆之一，那等额加仓也符合简洁的这个特征。

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  面面 (泛若不系之舟) 2015-06-08 08:13:06

  面面同学，不行啊，开盘以后，如果限价委托买入价格高于市价会即时以市价成交的。 面面同学，不行啊，开盘以后，如果限价委托买入价格高于市价会即时以市价成交的。 莽夫

  谢谢扫盲。。

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  莽夫 (未经审视的生活是不值得过的) 楼主 2015-06-08 16:18:10

  先说说我的看法： 步距的问题 步距的设置还是挺有讲究的，经过推算，等额加仓，不考交易成本， 先说说我的看法： 步距的问题 步距的设置还是挺有讲究的，经过推算，等额加仓，不考交易成本，第三次建仓后发生止损，收益为0，第四次建仓后止损才开始盈利，这还是不考虑交易成本的情况下。那么问题来了，如果调大步距，步距越大，对价格趋势的要求越高，就变成趋势交易了，止损也宽了，很有可能也不符合刚总结标杆的短线交易特征，变成中线交易了，偏离了标杆。 所以我的意见是维持1%的步距不变。 每次加仓比例的分配： 由于自己不能准确的用文字表达出每次加仓比例的收益公式，所以仅谈谈想法，加仓方式基本分为三种，一种是倒金字塔，就是首次建仓比例最小，之后逐渐递增；第二种是正金字塔，是加仓递减；第三种就是1%所使用的等额加仓。 对于1%系统，倒金字塔加仓方式具有初始亏损小，盈亏平衡的加仓点靠后。 正金字塔则正好相反，初始亏损大，盈亏平衡的加仓点先前。 等额加仓正好综合了两者的特点，初始亏损最小，盈亏平衡加仓点介于两者之间。 几种加仓方式，初始亏损越大，相同加仓次数，盈利也肯定是最大的。 简洁是1%的标杆之一，那等额加仓也符合简洁的这个特征。 ... archer

  坚持百分之一的话，如果一下子波动百分之三如何操作？

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