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是怎么用的? = .=
同问哈
非常重要,理论是脑子,计量是手。比起经济学,金融学需要考虑更多的“现实”,所以必须要有实证研究。
嗯 谢谢你的回答 麻烦你能说得更具体些嘛 举个例子 具体是怎么做的 我只看过点Fama的论文,用计量作为工具测试完全有效市场假说。 但是在实战里是怎么用的呢? 然后国内金融对计量的要求到什么程度? 现在我学的这本教材能不能基本达到要求 http://book.douban.com/subject/1188587/
你那个是最基础的哈。金融学里面专门有实证金融哈。
TT
推荐个教材或者书啊 0.0
没啥中文教科书,英文的倒是不少,google下paper也可以。
就是要英文的 (=。=)
[内容不可见]
可不可以具体点捏?我看过JP morggan的risk metrics 和 credit metrics,里面基本上还是经典markowitz资产管理理论+Var+Mont carlo simulation,这两个文件基本上算风险管理行业标杆了吧。。没啥看到有用计量的啊,我知道的计量的运用主要还是贝塔值或者多因子模型之类的东西。。。
嗯 谢谢啦 再请教一下 国内金融作计量分析的话 要求有多高,涉不涉及到计量这方面的编程,我目前还没有过计量方编程的训练,只是做一些比较基础的multiply regression, time series,ARCH,GARCH,测试之类,但是真正建模的话肯定是要做很多次的回归,这些应用是需要编程训练的,国内对这些要求高么?你可以推荐几本有关计量编程的教材么 =。=谢谢啦~~~~
谢了~~我等你的书目~~~~~
THX
统计学/计量的诸多理论,都要求数据满足很多的假设,比如正态分布、平稳、建模要协整等等。这样就把统计学束置于理论的高阁。
正在看格林的计量 很不错 虽然有点杂 但是层次很分明
在这里发现跟你一样特别的人,并与之交流...