金融工程书单

我被派来搅局的
来自: 我被派来搅局的 (杭州) 2010-02-12创建   2010-02-12更新
数理金融学生和从业者必看!
75人
538 人关注
来自:豆瓣读书
9.6 (24人评价)
作者: Peter Tankov / Rama Cont
出版社: Chapman and Hall/CRC
出版年: 2003-12-30
评语:作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行), SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivative
回复
来自:豆瓣读书
8.5 (654人评价)
作者: Michael Lewis
出版社: Penguin Books
出版年: 1990-10-1
评语:讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
回复
来自:豆瓣读书
8.9 (58人评价)
作者: Taleb
出版社: John Wiley & Sons
出版年: 1996-12-31
评语:作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。
回复
来自:豆瓣读书
(8人评价)
作者: Peter Jaeckel
出版社: Wiley
出版年: 2002-4-11
评语:作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
回复
来自:豆瓣读书
9.1 (65人评价)
作者: Paul Glasserman
出版社: Springer
出版年: 2003-8-7
评语:作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。
回复
来自:豆瓣读书
(4人评价)
作者: Umberto Cherubini / Elisa Luciano / Walter Vecchiato
出版社: Wiley
出版年: 2004-7-2
评语: Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。
回复
来自:豆瓣读书
(6人评价)
作者: Alexander Lipton
出版社: World Scientific Publishing Co Pte Ltd
出版年: 2001-7-12
评语:很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
回复
来自:豆瓣读书
(11人评价)
作者: Riccardo Rebonato
出版社: Wiley
出版年: 2004-9-3
评语:正在看,比较偏向rates, 我的偶像的书当然要捧啦
回复
来自:豆瓣读书
(6人评价)
作者: Philipp J. Schönbucher / P.J. Schonbucher
出版社: Wiley
出版年: 2003-03-01
评语:作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。credit pricing的启蒙书,还是非常不错的,就是对概率的要求比较高。
回复
来自:豆瓣读书
(3人评价)
作者: Riccardo Rebonato
出版社: Princeton University Press
出版年: 2002-11-24
评语:当当当当!我的偶像登场了!这本书我现在看,主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。再次说一遍,我是他的fans!
回复
来自:豆瓣读书
9.6 (54人评价)
作者: Damiano Brigo / Fabio Mercurio
出版社: Springer
出版年: 2006-8-2
评语:rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。
回复
来自:豆瓣读书
7.7 (16人评价)
作者: Justin London
出版社: Wiley
出版年: 2004-09-17
评语:其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
回复
来自:豆瓣读书
8.9 (36人评价)
作者: Mark S. Joshi
出版社: Cambridge University Press
出版年: 2004-9-6
评语:对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。
回复
来自:豆瓣读书
(8人评价)
作者: Mark S. Joshi
出版社: Cambridge University Press
出版年: 2003-12-24
评语:非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
回复
来自:豆瓣读书
(3人评价)
作者: Philip E. Protter
出版社: Springer
出版年: 2003-10-7
评语:如果觉得6比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
回复
来自:豆瓣读书
8.8 (65人评价)
作者: Bernt Øksendal
出版社: Springer
出版年: 2014-1-21
评语:如果你觉得6比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。
回复
来自:豆瓣读书
8.4 (60人评价)
作者: Ioannis Karatzas / Steven Shreve
出版社: Springer
出版年: 1991-8-25
评语:如果想在这一行发paper或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。他们俩还有一本书我正在读,1998年写的,但是很难,不推荐。
回复
来自:豆瓣读书
(10人评价)
作者: Marek Musiela / Marek Rutkowski
出版社: Springer
出版年: 2004-11-25
评语:也很好的,作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
回复
来自:豆瓣读书
9.4 (226人评价)
作者: Steven E. Shreve
出版社: Springer
出版年: 2008-6-19
评语:Shreve的新书,非常elegant, 非常仔细,非常数学完备,适合数学背景, 但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。I是讲离散模型,II讲连续模型。
回复
来自:豆瓣读书
8.9 (58人评价)
作者: Martin Baxter / Andrew Rennie
出版社: Cambridge University Press
出版年: 1996-9-28
评语:非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。
回复
来自:豆瓣读书
9.2 (55人评价)
作者: Tomas Björk
出版社: Oxford University Press
出版年: 2009-10-4
评语:这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
回复
来自:豆瓣读书
9.0 (90人评价)
作者: 约翰·赫尔
出版社: 华夏出版社
出版年: 2000-1
评语:这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。John Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. 经典中的经典,涉猎还算广泛,不过不够数学----人称华尔街的圣经,自然不算很难。
回复

什么是豆列  · · · · · ·

豆列是收集好东西的工具。

在网上看到喜欢的,无论它是否来自豆瓣,都可以收到你自己的豆列里,方便以后找到。

你还可以关注感兴趣的豆列,看看其他人收集的好东西。

这个豆列的标签  · · · · · ·

最新留言  · · · · · ·  ( 全部 )

我被派来搅局的的其它豆列  · · · · · ·  ( 全部 )