小心高度不靠谱

2008-09-21 15:55:51 　　来自: Jerry
黑天鹅的评论   

　　本来是写给《东方企业家》的书评，结果因为这本书的书评太多没有发，就贴来这边吧。
　　
　　
　　不讨好的畅销书
　　
　　总喜欢把自己的身世以及对金融分析师、财经记者和经济学家的冷嘲热讽挂在嘴边的纳西姆•尼古拉斯•塔勒布写下标题《黑天鹅：如何应对不可预知的未来》时，便下定决心这本书将不会讨好任何人。
　　即便是读者。如果您希望打开书一眼就找到这位以预言著称的交易员借以扬名立万的真经的话，那么您是一定要大失所望的。如果您希望打开书就能够立刻领略到这位随机性研究的专家丝丝入扣的缜密逻辑的话，那么您更是要大吃一惊的。
　　不管您怎么想，至少我在津津有味的读完了“出版业中的黑天鹅”所讲的有关神经学家出身的叶夫根尼娅怎样依靠网络而意外的让其小说《漫话递归》成为畅销书的故事之后，是万万没有想到在页脚的蝇字注释中会出现“对那些用Google搜索叶夫根尼娅的读者，我很抱歉告诉你们，她是个虚构人物”的。
　　如果您认为这是塔勒布在全书中唯一离谱的恶作剧的话，那么您又要失望了。
　　且不说后面他还在不怀好意的用“叶夫根尼娅13岁时读到了《鞑靼人的沙漠》”这样的小伎俩戏耍粗心的读者。更是肆无忌惮的嘲笑我们这些凡夫俗子深陷其中而不自知的谬误。
　　我们都有“认知自大”的毛病，总认为更多的信息就意味着更高的预测准确性，但事实上更多的信息只是让我们做出错误预测时更加信心满满。
　　在这个问题上我们或许与关在笼中坐吃等死的火鸡并无二致，甚至过犹不及。刚开始有一只手伸进笼子时火鸡或许还会怀疑这个家伙到底来意如何，但随着不断从这只手中得到了食物，火鸡们便里所应当的认为明天这只手明天还会出现，并且捧着食物。然而即便前面1000天，这只手每天都如期而至慷慨的送来食物，第1001天这只手仍然有可能不会出现。或是如期出现，但目的是拧断火鸡的脖子。我们的思维同样不习惯做出非线性的反应，更加危险的是，我们还有让我们成为人类的，意识。
　　我们总是太拿自己所知道的东西当回事，而没有意识到随着知识增长的还有我们未读的书目。可悲的是我们拿知识和理性装点门面，却是不折不扣的感情动物，尤其是在做判断和预测时。塔勒布当然不会放过这等大好机会：“与艺术不同，科学（声称的）目的是找到真理，但其实是让你感到有秩序或情绪好转，我们习惯拿知识当疗法。”在此之后，为了感情上更容易接受，我们还会不断根据事件发生后我们觉得有道理的逻辑重新叙述过去的事件，从而落入“叙述谬误”。
　　在我而言，即便是不断默念“I’m only human”，被作者这一番冷嘲之后也还是要暗惭一番的。不巧的是我又是一个财经记者，而对于金融分析师、经济学家、统计学家和财经记者，塔勒布的热讽就更不客气了。
　　2003年12月萨达姆•侯赛因被捕的那天，彭博社下午一点打出了这样的头条：《美国国债上涨：侯赛因北部可能不会抑制恐怖主义》。然而随后的一个半小时中美国国债又遭遇了大幅的下跌，彭博社又尴尬地发出了一条新消息《美国国债价格下跌：侯赛因被捕刺激了风险资产的吸引力》。事实上几乎每天债市上都会有起有伏，但财经媒体却总感到有义务迅速的给出“合理”而“专业”的解读，不管这是不是在追求“犯无限精确的错误”。
　　塔勒布“有没有可能虚构作品揭示了真相，而非虚构作品是撒谎者的港湾”的诘问让我很是难受，但该死，他说得对。
　　他笃信专家只是一群习惯“筛选思维”的思维狭隘的恶人，而在他“不是专家的专家”名单上的诸位更是免不了挨一顿口诛的。
　　CPI、GDP、非农就业人口，顶尖经济学家们有什么擅长预测的变量？塔勒布的答案是“唉，没有”。而似乎只有你的投资经理人不知道金融市场是真正的极端斯坦。塔勒布自己也曾供职于多家金融机构，因此也假意的承认J.P摩根拿着7位数收入的分析师们的确是“明星”。但这些明星“足够愚蠢，竟会在大庭广众之下大谈这些预测数字，让他们的子孙能够看到并评价他们的能力。”
　　老实说他们的预测的确不怎么样，2004年油价为24美元时预测2029年油价是57美元。现在一定不会有人再提这一数据，因为我们都知道目前油价已经企稳在110美元以上了。
　　嘲笑经理人们的任务就是开会，质疑医生自称“医生”的资格，塔勒布不怀好意地让人陷入尴尬。但该死，他说得对。
　　
　　碰运气的预言家
　　
　　这本书的副标题the impact of the highly improbable，我总觉得译作“小心高度不靠谱”更加形神兼备。所谓黑天鹅事件，是指那些在没有出现之前很难想象到会出现的事件，颇有些不靠谱的意思。塔勒布信马由缰且颇有些不怀好意的写作风格也有点剑走侧锋偏不靠谱的意味。
　　当然，塔勒布也并非对所有人都摆出一副大不敬的样子，亨利•彭加莱教授就是他十分崇敬的思想家。而在写作风格上他也学习和继承了这位偶像的遗风。在彭加莱的每篇论文中都有大量重复、偏题，以及一切“人云亦云”的思维，但在塔勒布看来这样才有可读性。
　　塔勒布向他另一位思想家偶像卡尔•波普尔学习了“证谬”的方法论。而这种思想方法贯穿了整本书的写作。
　　正如医学上只有NED(No Evidence of Disease)却不存在END（Evidence of No Disease）。对于怀疑主义者而言，“柏拉图化”的归纳是一种伪证，要检验真理“证伪”才更加有效。
　　发现再多的白色天鹅也不能证明天鹅就全部是白色的，但只要发现了一只黑天鹅就证明“天鹅都是白色的”是错误的。正是用这样的方法论，塔勒布开始了对众多学科、行业的攻讦。用略带戏谑的事实推翻了其他人处心积虑要证明的伪命题。
　　或许诚如尼尔森•古德曼所言：我们画出一条直线，只是因为我们手边有一把直尺；一个数字在过去1000天都在增长，使你相信它会继续增长。我们一面陷入“叙述谬误”之中，将事实想当然的用“理论”解释；一面又陷入“认知自大”，对错误判断抱有更大的信心。
　　而这正是塔勒布想要通过这本书大声警示的。我们对宗教业已形成了怀疑论的意识，却对于金融市场毫无戒备。在后记之中塔勒布坦承：“我不怎么在意小的失败，我在意的是大的终极性的失败。”
　　然而他所担心的事情最终还是成为了现实，在《黑天鹅》出版之后两个月，美国次贷危机就让整个金融世界陷入了惊恐。带着我们惯常的事后诸葛亮的心态回到书中寻找，发现塔勒布的警示随处可见。
　　他认为金融市场与网站流量同样是“极端斯坦”，但人们却没有意识。他认为投机基金并不令人担心，因为人们对他们的风险并不意外，而那些号称“稳健成熟”的金融机构才真正代表了看不见的风险。
　　在次贷危机之前，几乎所有的金融机构都把可交易债务凭证（CDO）这一明星衍生品当作盈利的主力。CDO在打包时将抵押资产分散重组，从理论上降低了风险，信用评级机构则堂而皇之的将这些资产打上了AAA评级，大家都对房地产市场崩盘的可能性视而不见。的确，在房价和交易量持续走高的繁盛景象面前，房价暴跌的预言听起来确实很不靠谱。但《黑天鹅》出版后几个月房市便出现崩盘，如静水落石一般打碎了金融机构的镜花水月。
　　塔勒布甚至在脚注中提到了两房的风险：“政府设立的房利美的风险管理也如同坐在火药桶上，最轻微的打击也承受不起。”而今年两房真的已经到了需要财政部出手国有化的边缘。
　　于是，塔勒布成了预知次贷危机的预言家，《黑天鹅》的英文版也很快售出了四十万册，站上了亚马逊非虚构类作品畅销榜首，戴上了《经济学人》年度最佳商业图书的帽子。
　　《黑天鹅》是出版业的黑天鹅。
　　但塔勒布对于这些并不领情，他将这些都归因于运气。这已经不是他第一次凑巧预测出随机事件了。2001年9.11事件发生前一周，他在刚刚出版的《随机致富的傻瓜》探讨了一架飞机撞入我所在的办公楼的可能。
　　我们当然有理由怀疑塔勒布将这些统统解释为“运气”是否坦诚，但不管怎样买这本书就是为了了解塔勒布如何预测未来的读者要失望了。塔勒布对此早有准备，料到书的第三部分对“一些读者来说是附录，另一些读者则是核心”。
　　但不管你会不会读完它，亦或读完之后是240次大呼好看，还是感慨一句“到底什么意思”，您一定不会后悔读了它。
　　这本书英文版由兰登书屋出版（Random House，Random在英文中有“随机”之意），不知这是巧合还是塔勒布另一个调皮的设计。那么，做好心理准备，随着这位爱说笑的预言家一起“碰碰运气”吧。