张五常：从帕累托至善到帕累托至悲.

2011-01-18 13:12:56 来自: morph

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盗窃的帕累托观

　　经济学者塔洛克(G. Tullock)提出一个问题与一个答案。我认为问题有趣，但答案却是错了。塔兄问：盗窃对社会何害之有?窃贼得物，物主失物，一得一失，何害之有?塔兄的答案，是物主为了防盗，要花钱购买门锁及其他防盗设施，而政府为了提供保安，要抽物主的税，这些加起来的社会费用不少，所以盗窃对社会有害，违反了帕累托条件。你同意吗?

　　这里的问题，是经济学的基础假设是每个人在局限约束下争取自己的利益极大化，而这基础假设是帕累托至善点或条件不可忽略的。拿开这假设，帕累托条件不可能在逻辑上成立。斯密说人类的自私会给社会带来利益，当然对，但《国富论》轻视了人类的自私会容易地增加社会的交易或制度费用。

　　盗窃、欺骗、打家劫舍、恐怖活动等行为，都是在局限下争取个人利益极大化的结果。是定义性的，经济学的范畴不容许从另一个角度看。不是说不可能有另一些解释力更强的基础假设，而是在我们今天知道的有解释力的范畴内，这传统假设要墨守成规。

　　你说人有时自私，有时不自私，那么任何行为都可从自私或不自私作解释，不可能推出可以被验证(即有可能被行为推翻)的假说。捐钱协助穷人是自私吗?只有上苍知道，但作为一门科学，经济学要坚守这个假设，然后以局限的转变来解释捐钱的行为。

　　回头看自助餐的例子，那顾客吃到边际用值是零的浪费。如果顾客是不自私的，懂得顾及大众的利益，对自己会有利。餐馆的老板只要把每项食物的边际成本贴在墙上，顾客一律知所适从，每位只吃到边际用值等于食物的边际成本，量度与监管的费用是节省了，边际用值低于边际成本的浪费也节省了。这样，餐馆的老板在同行竞争下不能不减自助餐的收费，让顾客们皆大欢喜。

　　可惜人类不是这样的。

　　如果上帝造出来的人只在对社会有利的行为上自私，对社会有害的不自私，社会会比我们知道的富裕得多。然而，《圣经》旧约说摩西从山上带下了十诫，都是教人不要自私的。我们要问：为什么《圣经》会有十诫?中国的圣人为什么教仁义道德?我们的父母为什么教孩子要诚实，要以礼待人?为什么地球上所有的风俗都有礼节这回事?我的答案是这一切都是为了减低交易或制度费用。减归减，风俗只不过协助约束着某些增加制度费用的行为，把人类选择的局限在某方面略为改变了。自私的行为还是会增加制度费用的。

　　博弈理论无济于事

　　斯密没有重视自私带来的祸，是博弈理论三十年来盛行的原因。对真实世界认识不足，不重视局限的变化，好些行为无从解释，而引进博弈理论只不过是卖弄一些花拳绣腿，说故事，无从验证。

　　经济学有一个霍特林(H. Hotelling，1895-1973)悖论(Hotelling Paradox )。

　　这悖论说，有一条很长的从东到西的公路，人口平均分布。为了节省交通费用，要开办一家超市当然选建在公路的中央点。要开办两家，理想的选择是分别建在路的东西两边的四分之一。然而，为了争取顾客，东家与西家都争着向中央移动，最后的均衡点是两家一起建在公路的中央处。这是博弈的行为，而如果有三家，则大家会转来转去，永无止境地转。

　　有实用性的经济解释可不是这样的。只要知道局限的约束情况，我们可以推断超市的位置会在哪里，或有多少家。一家可以收购另一家，或多家可以合股经营，或有无数小家分布在路上的多处，甚或离开公路可能是较为优胜的选择。但我们对局限的变化要知道很多：地价、人口分布的性质、商业区的位置、超市的连锁性、雇用员工的方便程度等。要知道这些的大概可不容易，但知道了解释超市的分布不困难。

　　这里我要重复说过的：理论要简单，但要有深入的层面;局限可以简化，但要经得起复杂的蹂?。

　　人类灭亡是帕累托至悲

　　如果我们接受自助餐的浪费是满足着帕累托的条件或至善点，那我们要接受其他因为局限与自私带来的祸也满足着帕累托，甚至人类灭绝也是。局限如斯，自私若此，在定义上逻辑不容许其他选择。算进所有的有关局限，帕累托至善与帕累托至悲是同一回事。

　　从至善的角度看，自助餐这类收费安排是不会灭绝人类的??不管浪费多大也不会。这是因为餐馆的老板有选择：自助餐的浪费如果高过非自助餐的交易费用增加，该老板不会供应自助餐。如果老板生得蠢，坚持提供浪费高于费用节省的自助餐，市场会淘汰他。

　　适者生存，不适者淘汰，在个人或个别机构各自为战、各有自己的选择的情况下，会给社会带来进步。经济学鼻祖斯密是个大智大慧的人。他说人类自私是适者生存的结果，而他分析农地操作的制度演进，也是适者制度淘汰不适者。虽然在农地制度演变的分析中他严重出错(见拙作《佃农理论》三十二至三十四页)，他的适者生存的思维实在好，也实在重要。这思维有说服力，影响了后来可能是人类历史最伟大的科学家：达尔文。

　　可能因为自私自利竞争的淘汰一般给社会带来好效果，斯前辈不重视自私带来的祸。我们不容易明白为什么斯前辈当年没有想到，人类的自私带来的制度费用提升或局限转变，可使个别的人或机构没有退出或不参与的机会，因而可能导致很大的损害。斯前辈当年也没有想到，人类的智慧可以制造出足以毁灭全人类的武器。

　　想想吧。昔日香港的租金管制只是一小撮人的决策，但推了出去收不回来??业主与租客的选择要弄到一团糟才逐步修改。然而，与当年死人无数的中国人民公社相比，香港的租管属小儿科。单是二十世纪这一百年，人为的大灾难出现过多次。一九四五年核弹爆于日本，三十年后核武的研发与制造，据说足以毁灭全人类几次。个别的人或机构没有不参与的选择可以有恐怖的效果。

　　二○○七年二月二十二日我在一篇文章写道：

　　人类怎会互相残杀呢?答案只有一个。自私无疑可以给社会带来利益，但自私也可以增加交易费用或社会费用。只要这些费用因为自私而变得够高，人类可以毁灭自己。在这样的局限下，人类因为脑子了得，发明了可以毁灭自己的武器，有不少机会会因为自私增加了交易费用，导致宇宙没有出现过的生物自取灭亡。只有人类可以做到，因为只有人类才有足以毁灭自己的‘智慧’。达尔文的「适者生存，不适者淘汰」是套套逻辑，但非常重要，因为加进内容可以推出无数有解释力的假说。帕累托条件对经济的看法是重要的思想，也属套套逻辑，我们也要把内容放进去才推得出可以验证的假说。当我把交易或制度费用放进去，得到的结果是帕累托至善与帕累托至悲相同!

　　虽属套套逻辑，帕累托条件毕竟提供一个简单而重要的角度看世界，协助我们在解释行为的过程中，面对多而复杂的局限转变时，作出清晰的选择。很好用;我常常用。

　　不要忘记帕累托条件的一个重要含意，是在社会的竞争下，可以避免的局限一定避免。

　　我们不要把对解释世事无关的局限放进分析去。

2011-01-18 13:17:24 zyl

额

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2011-01-18 15:22:31 morph

欢迎张老也加入了生物学派：）！

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2011-01-18 22:18:10 刘海波

张五常博客上不让评论

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2011-01-19 03:45:02 Rothbardian (http://weibo.com/rothbardian)

交易费用真是老张祖传的狗皮膏药，名不虚传，什么问题都能往上贴。

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2011-01-19 12:44:36 morph

LS 但现实中交易费用的确真实存在而且经常非常高，特别是大型交易。更严重的是，很多交易因为交易成本过高，而不能达成，这种事情比比皆是。比如有人真心想把他保养很好的车子卖掉，到最终成交至少要支付 10%的交易费用。当然今天有了淘宝，很多小买卖的成交成为可能，但淘宝不可能买卖服务，服务产品的交易费用始终居高不下，如果你去银行贷款，抵押评估费会占到贷款利息的30%。

科斯是很善于独立思考的。他敏锐地发现了交易费用。

张五常的这篇文章是里程碑式的，他很好地解释了为何人性既自私又无私，见义勇为，助人为乐为何渗入我们的骨髓？

不用交易费用解释，请问你如何解？鸭先知

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2011-01-20 16:02:41 ~我是争锋~ (玛勒戈壁迟早是会夺回来的！)

我也觉得博弈论是个很扯淡的玩意儿
收益，对手的策略，还有对手的智商思维深度之类的太多太多东西是在不断变化之中的，某些较为容易确定的因素又充斥着高时效性和易变性和易伪装性，所以无论怎么学，最终都将走向混沌。
也许纳什就是这样子疯掉的吧

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2011-01-26 03:10:34 Rothbardian (http://weibo.com/rothbardian)

韦森:如何看待交易费用的社会功用？——给张五常指错
http://www.douban.com/group/topic/17236883/

韦森:奥地利学派的主观主义认识论与交易费用
http://www.douban.com/group/topic/17237957/

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2011-01-26 10:51:32 小雯 (松花酿酒，春水煎茶)

从此文可以看出，经济学观点是如何成为一个人的世界观，人生观，价值观的。

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2011-01-26 10:57:41 小雯 (松花酿酒，春水煎茶)

由此想到，看来：
生物学观点会成为生物学家的世界观，人生观，价值观
经济学观点会成为经济学家的世界观，人生观，价值观
物理学观点会成为物理学家的世界观，人生观，价值观
。。。。。。
所谓干一行爱一行信一行

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2011-01-26 11:47:51 morph

我是一个不可知论者。所以我相信理论的实证性，与其陷入无谓的争论，不如通过各种实验去验证它，而不是引经据典，那些都是徒劳。

观察现实社会，至少在中国交易成本是真实存在，并且是巨大的，大量明明理论上可以达成的交易，却因为各种文化的制度的信用的原因不能达成，这是真实存在的。不服气可以直接自己去做一下生意，看看你的投入和精力有多少是用在交易上，而又有多少是用在交易之外。

当然理论的探讨是必要的。记得小时候和别人争论，热空气是在高出还是在低处，我坚持在低处，因为雪山的存在，知道我看到中学物理实验，在密闭的罐子里热空气在上面。

但是话说回来，现实社会不是密闭的罐子，所以即使你的理论本身是正确的，对于现实社会仍然不具有指导性，社会是复杂的，你的理论很可能是狭隘的理论，没有全面地认识现实世界，所以贴一个奥地利学派出来无助于对现实问题的解决，因为你根本不关心真实的世界是什么，人不可能活在梦里。

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2011-01-26 11:59:52 小雯 (松花酿酒，春水煎茶)

不可知论貌似不是这样的，
当人们接受相信了某种理论，会主观上去用现实附会，这是人的局限。

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2011-01-26 12:12:23 Rothbardian (http://weibo.com/rothbardian)

张五常先生说：“我曾说过，一个社会的富裕与贫穷的关键，是交易费用在国民收入中的百分比。这百分比减低少许，就大富；增加少许，就大贫”。

对目前困扰在“张五常热”和“五常之谤”并存之中的我国学界的不少读者来说，读到这句话，可能会觉得这是张教授的又一个重要理论洞识。从五常先生说这句话的文韵和内涵着的自信口吻中，我们也会体感到，他自认为这是他的一大理论发现。但当敝下读到五常先生的这段话时，觉得问题可不这么简单，内涵着的问题和将涉及到的问题，实在多多。进一步澄清这个问题，可能会进一步推进我们对“交易费用”和“institutions”概念本身的理解。

首先，从学理上来看，交易费用在国民收入比例中的增加，是导致国家经济衰微，还是导致国民经济增长？提出这样一问题，是在哪个理论层面上提出的？如果按汪丁丁的思路，把交易费用理解为“制度选择的机会成本”，五常先生的这一判断在学理上乍看来似能自圆其说。但既然是如此，这就与交易费用在国民收入中比例说没任何联系。因为，这个层面上所说的交易费用，与现实根本“不搭界”，是用统计数字计算不出来的，也就没有“占国民收入百分比”之说。因此，如果在这个层面上使用“交易费用”这个概念，那五常先生所说的这段话本身就有问题。

如果五常先生是在他和诺思的现实世界的交易费用定义（即在交易过程中发生的以及与合约实施有关的所有费用）上使用这个概念——因而这个现实概念是可通过历史统计资料估算出来的，那么，我们只能看到，正是交易费用的的绝对量和相对量（占GNP的比例）的大幅度增加，才构成了近、现代和当代发达市场经济国家巨大经济增长的重要组成部分。如用现实世界的“交易费用”（或者说可统计出来的交易费用）概念，五常先生的这段话，就只可以反过来说：“交易费用在国民收入中的百分比减低少许，就大贫；增加少许，就大富”。具体的道理，限于《21世纪经济报道》惜字如金的篇幅，这里恕不能细说。读过我的“剑桥书简之五、之六”的学者，自会明白个中的理。

另外，按照华勒斯和诺思（John Wallis and Douglass North, 1986）在他们那篇“美国经济中交易行业的度量”著名文章中的历史统计资料的估算，从1870年到1970年间，交易费用占美国国民生产总值的比重，从25%增加到45%。如果五常先生的这一断言是对的，那么，一百多年来，美国不就应该“大贫”为埃塞俄比亚了！还能“大富”成为当今世界经济的霸主？

睿智过人的五常先生，怎么会贸然做出这一判断？细想起来，可能有以下两个原因：

其一是张五常先生的“中央计划经济比较情结”。记得在《新帕雷格雷夫经济学大词典》中，五常先生曾断言，在中央计划经济中的交易费水平，用要比市场经济高得多。因此，依照五常先生多年来的一个理论信念，社会主义各国的经济改革，实际上是大大节约了（或者说降低了）交易费用。但问题是，到底是计划经济的交易费用高？还是市场经济的交易费用高？这本身就是个问题，一个研究视角、理论方法以及对交易费用实质的理解（如在计划经济中存在不存在新制度经济学家所理解的交易？）问题，甚至是一个价值判断问题。如果就这个问题向100个经济学家发问卷，得到的不同答案没有101个，至少也会有99个。然而，五常先生这一见解的思路，想必与这一问题密切相关。很显然，这个问题会导向对“交易费用”概念及实质的更深层理解。如上所说，在对交易费用的深层理解层面上，五常先生似不能做出这种简单定言判断的。

其二，如果我们不考虑中央计划经济（因为它已是经济史学家所研究的历史标本了）的情况，而只考虑不同市场经济在不同发展阶段上交易费用的变动趋势，问题就明朗一些了。在这个研究视角和思考层面上，既然所有的统计资料和统计口径都表明，随着市场的扩展和人类的进步，交易费用在市场经济各国GNP中的比重随着历史发展均大幅度地增加了，为什么张大教授还会道出这样奇奇怪怪的观点呢？究其原因，就会发现，张五常先生和绝大多数新制度经济学家一样，到目前为止，他们还都从直观上和在情感上把“交易费用”看成是一种“坏东西”、一种“反角”，而到现在他们还没有把交易费用真正看成是交易和交换得以进行的一种“促进力量”，一种“润滑剂”，一种促使交易得以发生的“棘轮机制”。与之相联系，他们也总是把“institutions”仅仅理解为一种约束，一种规制，而没有反过来把它们认作为某种使市场交易得以进行的“enabling mechanisms”（使能够机制）。如果从换（从后）一个角度看“交易费用”和“institutions”的社会功用，也许五常先生也就不会贸然做这一定言判断了，至少在这个问题上他会三缄其口。

概言之，张五常先生提出的这一断言，不管从哪种层面上来看，都问题多多。如果按张五常先生多年来所主张的经济学要解释现实世界的现象的一贯主张来思考，他的这一断言有着内在的逻辑不一致性，结果有可能会误人子弟。

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2011-01-26 13:00:01 morph

不可以知论不在此轮体范围内，不去多谈，大体上我属于哈耶克哪一派的。

张五常有关交易成本决定大贫大富的观点，不必争论，但是消除交易成本却是真实的必须。

为了职称和山头的理论之争我不感兴趣，我是一个投资者，我学习和思考理论都有着强烈的实用主义色彩或者出于好奇之心，汪丁丁那几个老糊涂的东西不必拿来掩人耳目，你说张五常有错，我说张五常对了，不服气就设计对赌盘，对赌。

现代金融越来越发达，金融衍生品越来越丰富，以前不可能达成的交易，今天慢慢都成为可能，而且是低佣金T+0，比繁琐的现货交易方便了很多，否则一个对赌还要坐飞机，找公证员，找押金存放账户，以及律师咨询，公海交割，真是麻烦，哎...赌博都有交易成本，弄不好还坐牢，现在真是方便了，感谢交易成本派的伟大贡献，汪丁丁那几个木乃伊就不必提了，与他讨论对冲交易也是对牛弹琴，人不仅不能活在梦里，而且也不能活在过去，这是浅显道理，做学问做到觉得别人乖张的地步，也只是因为你住在金字塔里，关公战秦琼有意思吗？

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2011-01-27 09:20:32 玻璃蔷薇 (法性常静太上忘情)

2011-01-20 16:02:41 ~我是争锋~ (超神到永远！)

我也觉得博弈论是个很扯淡的玩意儿
收益，对手的策略，还有对手的智商思维深度之类的太多太多东西是在不断变化之中的，某些较为容易确定的因素又充斥着高时效性和易变性和易伪装性，所以无论怎么学，最终都将走向混沌。
也许纳什就是这样子疯掉的吧
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纳什的精神分裂症是遗传的，他家族有病史。当然，遗传只是致病基础，还需要诱因才会发作。

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2011-01-27 09:47:23 达熟 (Ollo~)

所以啊，我们需要一个全知、全能、仁慈、公正、严明的上帝！
上帝真的存在么？
有时候存在，像驱赶羊群的鞭子，是我们达成的一些共识
有时候无法存在，那是因为合法合理合情的自私与自负。
我们是很难甚至无法构建一个具有上帝般的超越性的制度、机构存在的。
计划的失能、市场的困境一直存在。但这只是理论上的客观存在。
对于一个具体的群体，比如国家，计划、市场太抽象，我们应该去探讨它具体的组织模式是否有改进余地。纯粹理论探讨反倒显得毫无意义。
没有最好，只有不坏。

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2011-01-27 09:54:19 达熟 (Ollo~)

经济学角度的“价值”其实很渺小，相对于人的价值。
帕累托思想与其说是表现了经济的思想，不如说是在重申经济学必须维持的信念——不能损害任何一个人的福利去实现更佳，而这恰恰是计划、集体经常动用的大旗。

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2011-01-27 10:59:16 jim

我的译作‘’七宗罪的经济学‘’现已在华夏出版社出版，现在接受预定，欢迎大家踊跃订购，新年之际恭祝大家新年快乐，祝大家万事如意合家欢乐，请大家多多捧场。

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2011-02-15 12:49:22 beta

张五常："交易费用是指在鲁宾逊一人世界里没有的费用"

张五常交易费用的定义根本上有问题
很多活動皆牵涉多於一人(打麻将,打架,面談,...)
但根本上与交易费用毫无关系

鲁宾逊一人世界不存在交易费用
但不是所有不存在於鲁宾逊一人世界的费用都是交易费用
逻辑上來说,
"交易费用"是 "一人世界里没有的费用" 的子集
但"一人世界里没有的费用" 并不是 "交易费用"的子集
所以,张五常的定义"交易费用是指在鲁宾逊一人世界里没有的费用"是错误的

科斯(1992) 有以下的话:"... he (Cheung) gives the concept a broader meaning than I have done and to ignore the difference may cause some confusion." [他（张）给这个概念下了一个比我的更广泛的意义，若忽视了差异可能造成一些混乱。]

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